Целна ревизија од страна на Европската централна банка (ЕЦБ) откри алармантни разлики во подготвеноста на европските банки да управуваат со кредитниот ризик на малите и средни претпријатија (МСП). Додека најдобрите банки користат вештачка интелeгенција и напредна автоматизација, повеќето други сè уште се потпираат на застарени, рачни процеси и несоодветна ИТ инфраструктура, што ги прави исклучително ранливи на стресни ситуации и потенцијално доведува до значителни загуби, според редовниот билтен „Supervision Spotlight“, во кој ЕЦБ ги испитува клучните трендови и најновите случувања во банкарската супервизија.
Во контекст на неодамнешната глобална нестабилност – вклучувајќи пандемии, воени конфликти, прекини во синџирот на снабдување, како и промени во технологијата и побарувачката во сектори како што е автомобилската индустрија – од клучно значење е банките да бидат подготвени да ги идентификуваат и управуваат со ризиците. ЕЦБ спроведе целен преглед на кредитирањето на мали и средни претпријатија (МСП) кај избран примерок банки (вклучувајќи 14 субјекти од системски важни европски банки и четири помали германски банки).
Секторот на МСП беше избран за ревизија бидејќи претставува значаен дел од портфолиото за многу банки. Исто така, МСП често се првите погодени за време на економските падови, а управувањето со овие портфолија бара значителни ресурси поради големиот број на заемопримачи. Важноста на МСП е несомнена: според податоците од 2024 година, малите и средните претпријатија учествуваа со 65,1 процент од вработеноста и 53,6 проценти од вкупната додадена вредност во нефинансискиот деловен сектор на ЕУ.
Иако стапката на нефункционални кредити (NPL) во портфолиото на МСП остана стабилна на 4,78 проценти на крајот од првиот квартал од 2025 година, таа е сепак повисока од стапката на NPL на вкупното портфолио на нефинансиски корпорации (3,47 проценти), според ЕЦБ.
Ревизијата се фокусираше на подготвеноста на банките да се соочат со кризата, анализирајќи области како што се управување, процедури за оценување, системи за рано предупредување (EWS) и проценка на финансиските тешкотии на заемопримачите.
Три категории на подготвеност
Клучниот наод е дека банките значително се разликуваат во нивната подготвеност. Тие мора да имаат инфраструктура, политики и ресурси за да се прилагодат на средина каде што заемопримачите стануваат ранливи, што е тесно поврзано со нивото на автоматизација и робусноста на дигиталната инфраструктура.
Најдобрите банки имаат солидна ИТ инфраструктура, автоматизирани работни процеси и користат напредни алатки, вклучително и вештачка интелигенција. Нивните процеси се ефикасни и добро разбрани од вработените.
Банките од позадина користат застарени пристапи и се потпираат на рачни процеси и алатки, како што се основни шаблони, со преголемо потпирање на експертска проценка. Постапките им се нејасни, што доведува до одложувања во управувањето со ризиците. Овие слабости се директно поврзани со слабата ИТ инфраструктура и претставуваат сериозна пречка во случај на криза.
Повеќето институции припаѓаат на средната категорија на просечни банки. Им недостасуваат напредните ИТ алатки на водечките банки, но имаат јасни процедури и алатки за поддршка на процесите, иако тие често се рачни. Тие би можеле да се справат со умерена криза, но би се соочиле со тешкотии ако кризата продолжи.
Сигналите за рано предупредување доцнат
Системите за рано предупредување (EWS) се клучни за проактивно идентификување на ризиците и спречување на натрупување на NPL. Сепак, ревизијата откри дека банките кои се потпираат на рачни процеси имаат тенденција да доцнат во идентификувањето на ризиците и да реагираат предоцна.
Многу банки не имплементирале индикатори за рано предупредување специфично за секторот, и покрај значителната изложеност на одреден сектор. Некои се потпираат на доцнежни индикатори, како што се несолвентност, банкрот или голем број денови доцнење, кои не се добри за рано откривање на тешкотии, според Европската централна банка.
Дури и кога се користат метрики како што се Коефициентот на покриеност на каматата (ICR) или коефициентот на левериџ, праговите често се поставуваат на нивоа погодни за откривање на неплаќања, а не за рано предупредување. На пример, беше забележано дека ICR мора да падне под еден или коефициентот на левериџ над десет за да се активира предупредување, што е предоцна за проактивна интервенција.
Слабо управување со секторските ризици
Концентрацијата на секторските ризици е важен елемент. Иако изложеноста на секторот за недвижности е значајна за речиси сите земји (со најголеми проблеми во сегментот на канцеларии во Германија, Австрија и Луксембург), повеќето банки не ги проценуваат секторските ризици редовно, туку само површно или ad hoc, само откако ќе се случи криза во некој сектор (на пример, за време на енергетската криза од 2022 година).
Само мал број банки редовно ги проценуваат секторските перспективи и ги интегрираат во EWS за да ги идентификуваат заемопримачите со повисок ризик.
Добрата практика вклучува класифицирање на секторите во категории со висок, среден или низок ризик, што овозможува поконзервативен третман во EWS сигналите и дополнително следење на изложеноста на висок ризик. Секторските информации се особено важни за малите и средни претпријатија, бидејќи нивните финансиски податоци честопати даваат одложена слика во однос на реалната ризичност на клиентот.
Препорака: Проактивност и автоматизација
Европската централна банка заклучува дека ефикасното управување со кризи бара проактивност што вклучува три клучни елементи: проактивна идентификација на ризици преку EWS и анализа на сектори, проактивно ангажирање со потенцијално ранливи заемопримачи и проактивно нудење одржливи решенија.
Робусната ИТ инфраструктура е од суштинско значење, бидејќи им овозможува на аналитичарите на ризик да се фокусираат на ангажирање и проценка на заемопримачите, наместо на рачни задачи. Водечките банки користат стандардизирани предупредувачки писма и автоматизирана комуникација според статусот на доцнење, што е особено корисно за помалите заемопримачи.
Потпирањето на автоматизирани алатки не ја елиминира експертската проценка, туку им овозможува на експертите да имаат време да се ангажираат со заемопримачите и да ги проценат ризиците. Јасноста на рамката обезбедува конзистентен исход низ целото портфолио, што е клучно при справување со криза. Иако помалку значајните банки (LSI) можат да делат централна ИТ инфраструктура и методи во рамките на своите групи, обезбедувајќи одредено ниво на професионализам, општиот императив за сите банки е да инвестираат во ИТ и податоци за да обезбедат навремена и ефикасна одбрана од кредитен ризик.
